質問文の内容では、どこで出来なくなっているのか今ひとつ把握しにくいのですが…。
記事、またはサイドバーにリンクを貼る場合の一番簡単な方法が下記のヘルプに載っていますのでよく読んで試してみて下さい。
【記事の中にリンクを貼る場合】
■2.リッチテキストエディタ(内「リンクボタン」)
http://support.cocolog-nifty.com/howto/2006/03/post_ef3b_1.html
【サイドバーにリンクを貼る場合】
■リンクリスト
http://support.cocolog-nifty.com/howto/2006/03/post_2b01_1.html
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tako
http://tea-for-me.cocolog-nifty.com/blog/