こんにちは。
ココログにも動画をアップロードすることは出来ますが、アップロードできる容量が1ファイルあたり1MB以内と制限されているため、大抵の動画ファイルは容量オーバーで弾かれてしまうと思われます。
なので、直接ココログにアップするのではなく、大容量のファイルをアップできる動画サイト(Youtubeなど)にアップしてそこで発行されたタグをココログに貼り付けるという方法が一般的です。
その方法について下記の過去ログでkenjiさんが回答してくださっていますので参照してみてください。
■ブログに動画を掲載することができますか?
http://cocolog.kaiketsu.nifty.com/questions/92207/thread