こんにちは。
リンクの設定方法自体は間違っていないようですので、やはり指定したアドレスのどこかにエラーがあるのではないかと思います。
ただし、質問文の情報だけでは確実なところは判断できません。
思いつくのは、
①アドレス自体は間違っていなくても前後に空白(スペース)が入っていたりする場合
②ココログから直接取得したアドレスではなく独自ドメインを使っている場合
くらいでしょうか。
(独自ドメインについては私も詳しくないので完全に推測ですが)
失敗しているリンクを実際に確認できればもう少し詳しい内容がわかるかもしれませんが…。
ご参考まで。